DESCRIPCIÓN: CURSO SUPERIOR DE GESTIÓN DE CARTERAS
La asignación óptima de capital entre inversiones alternativas es uno de los problemas más importantes en Finanzas y al que diariamente se enfrentan un elevado número de inversores, gestores y analistas. Los modelos tradicionales se han centrado en la maximización de la rentabilidad, fijado un determinado nivel de riesgo. Sin embargo, las investigaciones más recientes demuestran que dichos modelos resultan insuficientes a la hora de satisfacer las necesidades de los inversores debido, entre otros motivos, a que aquéllos emplean medidas asimétricas de aversión al riesgo como el Value at Risk.
En el presente curso se analizan los fundamentos de la gestión de carteras y se exponen los avances más recientes propuestos para superar las limitaciones señaladas. Las explicaciones teóricas son seguidas de ejemplos prácticos en Excel y Matlab, herramientas que permiten implantar, de forma sencilla, modelos matemáticos sofisticados.
Objetivos
-Introducir los fundamentos de la teoría clásica de carteras y los modelos de equilibrio en la valoración de activos.
-Analizar los avances más recientes en la gestión de carteras así como las medidas de valoración de la gestión.
-Introducir la importancia para la gestión de carteras de extensiones recientes como las finanzas del comportamiento o el uso de instrumentos de inversión alternativa.
OTROS DATOS: CURSO SUPERIOR DE GESTIÓN DE CARTERAS
PROGRAMA: CURSO SUPERIOR DE GESTIÓN DE CARTERAS
I. Conceptos básicos en gestión del riesgo
II. Modelos tradicionales de carteras
III. Modelos tradicionales de equilibrio de mercado
IV. Modelos avanzados de gestión de carteras
V. Valoración de la gestión (performance)
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VI. Gestión activa y pasiva de carteras
VII. Gestión de carteras de renta fija y variable
VIII. Cobertura con instrumentos derivados
IX. Gestión de carteras con Inversiones Alternativas
X. Finanzas del comportamiento y gestión de carteras
Las explicaciones teóricas serán complementadas con aplicaciones prácticas en Excel y Matlab. < Ver programa reducido
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