o Diferencias Finitas: Métodos Explícito, Implícito, Crack- Nicholson y Douglas
o Introducción a MATLAB y sus Aplicaciones Financieras
o Excel Avanzado
III. Fundamentos
o Probabilidad
o Procesos
o Esperanza Matemática y Momentos
o Función Característica
o Algunas Distribuciones Importantes
o Convergencia de Variables Aleatorias
o Leyes de los Grandes Números y Teorema Central del Limite
o Martingalas y Cálculo Estocástico
o Simulación Montecarlo
o Series Temporales
o Modelos de Curva de Tipos
IV. Finanzas y Derivados
o Inversiones Renta Fija
o Inversiones Renta Variable
o Derivados de Renta Variable y Commodities
o Derivados de Tipos de Interés, Dinámica de la Estructura Temporal de los Tipos de Interés, Modelos de Vasicek Y Hull & White.
o Opciones Exóticas, Barreras, Asiáticas, Lookback, Cliquet, Quanto, Y Multiactivo
o Contabilización y Auditoría de Productos Derivas
V. Riesgos Financieros con Metodología \"Value at Risk”
o Riesgos de Mercado
o Riesgos de Crédito
o Riesgo Operacional
VI. Proyecto Fin de Master
Total: 1.500 horas (60 créditos ECTS)
El Master en Ingeniería Financiera Part Time se ofrece en dos modalidades: Mixto (On Line + Fase Presencial) y Part Time, impartiéndose en ambos el mismo programa.
Titulación oficial
Master en Ingeniería Financiera de la Universidad de Alcalá
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